PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с WTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и WTV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%0.06%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.97%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.97%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

WTV

1 день
0.19%
1 месяц
-3.54%
С начала года
1.97%
6 месяцев
4.76%
1 год
15.67%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree US Value ETF

Сравнение комиссий SHAG и WTV

И SHAG, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

WTV
Ранг доходности на риск WTV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGWTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.88

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

1.34

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

1.29

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

5.55

+6.72

SHAG vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGWTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.88

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между SHAG и WTV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и WTV

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности WTV в 1.79%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
WTV
WisdomTree US Value ETF
1.79%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и WTV

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и WTV.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-42.18%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-7.95%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-19.30%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-5.53%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-5.13%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

3.06%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и WTV

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

3.55%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.77%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

18.01%

-15.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

17.13%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

20.35%

-17.76%