Сравнение SHAG с WTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US Value ETF (WTV).
SHAG и WTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. WTV - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и WTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | -6.37% | -0.91% | 4.70% | 5.79% | 0.80% | 0.06% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.97% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у WTV с доходностью 1.97%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 19.14%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и WTV
И SHAG, и WTV имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SHAG vs. WTV — Ранг доходности на риск
SHAG
WTV
Сравнение SHAG c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 0.88 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 1.34 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.20 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.29 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 5.55 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 0.88 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.75 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.63 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и WTV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и WTV
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности WTV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.79% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и WTV
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и WTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -42.18% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -7.95% | +6.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | -19.30% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.53% | +4.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -5.13% | +3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 3.06% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и WTV
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree US Value ETF (WTV) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 3.55% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 8.77% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 18.01% | -15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 17.13% | -14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 20.35% | -17.76% |