Сравнение SHAG с SDSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI).
SHAG и SDSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. SDSI - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1-3 Year Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и SDSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHAG и SDSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 6.27% | 4.30% | 4.61% | 1.75% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 0.23% | 6.54% | 5.63% | 5.88% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у SDSI с доходностью 0.23%.
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
SDSI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHAG и SDSI
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SDSI в 0.33%.
Доходность на риск
SHAG vs. SDSI — Ранг доходности на риск
SHAG
SDSI
Сравнение SHAG c SDSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | SDSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.95 | 2.01 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.77 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 3.85 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 16.05 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 2.56 | -1.73 |
Корреляция
Корреляция между SHAG и SDSI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и SDSI
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности SDSI в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 4.54% | 4.91% | 5.49% | 5.37% | 0.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и SDSI
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки SDSI в -1.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и SDSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHAG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.29% | -8.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.29% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.70% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.90% | -0.25% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.31% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и SDSI
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с American Century Short Duration Strategic Income ETF (SDSI) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHAG | SDSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 2.46% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.31% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.59% | 2.31% | +0.28% |