PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHAG с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHAG с NUSA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA).

SHAG и NUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHAG и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и NUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%-0.26%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у NUSA с доходностью 0.18%.

SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с SHAG:
SHAG с FLTRSHAG с CLOISHAG с JPLDSHAG с BSVSHAG с VSDBSHAG с ZTWOSHAG с GVI
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с JEPINUSA с FLOTNUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX

Сравнение комиссий SHAG и NUSA

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

SHAG vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHAGNUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.99

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.06

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.01

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

11.54

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SHAG vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSA равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHAGNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.99

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.57

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.82

+0.01

Корреляция

Корреляция между SHAG и NUSA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и NUSA

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности NUSA в 3.82%

TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF		4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и NUSA

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, примерно равная максимальной просадке NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и NUSA.

Загрузка...

Показатели просадок

SHAGNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-9.44%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.28%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-9.44%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-1.67%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.33%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и NUSA

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеют волатильность 0.84% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHAGNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.80%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.19%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.95%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

2.78%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.74%

-0.15%