PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и NEAR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.91%4.70%5.79%0.80%-0.11%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.17%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%0.34%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.17%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

NEAR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.24%
1 год
4.48%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.78%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Сравнение комиссий SHAG и NEAR

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SHAG vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGNEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.39

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

3.56

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.92

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

15.10

-2.83

SHAG vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

2.89

-2.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.08

-0.24

Корреляция

Корреляция между SHAG и NEAR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и NEAR

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что меньше доходности NEAR в 4.50%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.50%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и NEAR

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, примерно равная максимальной просадке NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и NEAR.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-9.61%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.16%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

-1.32%

-8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.64%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-0.16%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.30%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и NEAR

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SHAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.62%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

0.93%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

1.88%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

1.32%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

2.49%

+0.10%