PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SHAG с GDMN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SHAG и GDMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHAG и GDMN


2026 (YTD)20252024202320222021
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
0.10%6.27%4.30%4.61%-6.37%-0.11%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
14.62%237.09%28.23%12.97%-14.62%5.11%

Доходность по периодам

С начала года, SHAG показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.


SHAG

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.11%
1 год
4.28%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.63%
10 лет*

GDMN

1 день
5.38%
1 месяц
-24.54%
С начала года
14.62%
6 месяцев
37.18%
1 год
154.40%
3 года*
68.32%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund

Сравнение комиссий SHAG и GDMN

SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.


Доходность на риск

SHAG vs. GDMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SHAG
Ранг доходности на риск SHAG: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHAG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHAG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHAG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHAG: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHAG: 8989
Ранг коэф-та Мартина

GDMN
Ранг доходности на риск GDMN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMN: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMN: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHAG c GDMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHAGGDMNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

2.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.00

2.47

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.14

3.92

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

13.31

-1.04

SHAG vs. GDMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SHAG на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMN равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SHAG и GDMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHAGGDMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.97

-0.14

Корреляция

Корреляция между SHAG и GDMN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SHAG и GDMN

Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности GDMN в 2.36%


TTM202520242023202220212020201920182017
SHAG
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF
4.35%4.33%4.49%3.04%1.38%0.92%2.33%2.71%2.56%0.77%
GDMN
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund
2.36%2.70%9.44%7.69%1.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SHAG и GDMN

Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что меньше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и GDMN.


Загрузка...

Показатели просадок


SHAGGDMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.62%

-52.82%

+43.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-39.03%

+37.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-24.76%

+23.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.90%

-18.46%

+16.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

11.50%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SHAG и GDMN

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) составляет 0.84%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что SHAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHAGGDMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

23.34%

-22.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

54.11%

-52.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

64.17%

-61.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

47.24%

-44.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.59%

47.24%

-44.65%