Сравнение SHAG с FFUT
SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. SHAG is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SHAG charges 0.12%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
SHAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHAG и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.48% | 3.38% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between SHAG and FFUT is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAG vs. FFUT — Ранг доходности на риск
SHAG
FFUT
Сравнение SHAG c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHAG | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHAG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.96 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок SHAG и FFUT
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -2.84% | -6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.21% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -0.88% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84% | 11.15% | -9.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 11.15% | -8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 11.15% | -8.57% |
Сравнение комиссий SHAG и FFUT
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и FFUT
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SHAG and FFUT have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 1.86% for FFUT.
SHAG is categorized as Short-Term Bond, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for SHAG and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для SHAG и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор