Сравнение SHAG с DDV
SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - SHAG is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. SHAG is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SHAG charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности SHAG и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHAG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.51%.
SHAG
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 2.51%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHAG и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.65% | 0.60% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.51% | 0.47% |
Correlation
The correlation between SHAG and DDV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHAG vs. DDV — Ранг доходности на риск
SHAG
DDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SHAG c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHAG | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHAG и DDV
Максимальная просадка SHAG за все время составила -9.62%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHAG и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.62% | -1.92% | -7.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.35% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHAG и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHAG | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86% | 2.69% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.69% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.69% | -0.11% |
Сравнение комиссий SHAG и DDV
SHAG берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHAG и DDV
Дивидендная доходность SHAG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности DDV в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.20% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.32% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
SHAG and DDV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
SHAG has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 1.20% for DDV.
SHAG is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: WisdomTree and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.12% for SHAG and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для SHAG и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор