Сравнение SH с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
SH и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям YXI по среднегодовой доходности: -11.91% против -8.46% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и YXI
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. YXI — Ранг доходности на риск
SH
YXI
Сравнение SH c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.09 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.04 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.06 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.08 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.09 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.09 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.31 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.31 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SH и YXI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и YXI
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и YXI
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -81.15% | -13.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -29.83% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -57.65% | +17.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -66.81% | -7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -78.02% | -15.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -54.05% | -13.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 22.96% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и YXI
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.48% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 14.80% | -5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 23.78% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 31.35% | -14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 27.46% | -9.47% |