Сравнение SH с YGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD).
SH и YGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и YGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | 3.21% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью 1.68%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и YGLD
SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Доходность на риск
SH vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SH
YGLD
Сравнение SH c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 1.47 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 1.92 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.28 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.88 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 7.15 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 1.47 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.60 | -2.16 |
Корреляция
Корреляция между SH и YGLD составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и YGLD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности YGLD в 15.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и YGLD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и YGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -34.23% | -60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -34.23% | +7.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -26.63% | -67.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -5.21% | -62.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 9.01% | +12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и YGLD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 14.93% | -9.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 37.02% | -27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 43.73% | -25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 40.13% | -23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 40.13% | -22.14% |