PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с YGLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. SH is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, SH returned -17.23% vs 23.02% for YGLD. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности SH и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у YGLD с доходностью -7.24%.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

YGLD

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-7.14%
1 год
23.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и YGLD

2026 (YTD)20252024
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%3.21%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-7.24%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between SH and YGLD is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

-0.23

The correlation between SH and YGLD shifts across timeframes, from -0.33 (1 year) to -0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и YGLD

Секторы
SH
YGLD

Финансовые услуги

91.6%
32.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
YGLD
32.3%

Сырьевые материалы

SH

-

YGLD

-

Коммуникационные услуги

SH

-

YGLD

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

YGLD

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

YGLD

-

Энергетика

SH

-

YGLD

-

Здравоохранение

SH

-

YGLD

-

Промышленность

SH

-

YGLD

-

Недвижимость

SH

-

YGLD

-

Технологии

SH

-

YGLD

-

Коммунальные услуги

SH

-

YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

SH vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
0.57

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
0.96

-3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.14

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.68

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

1.55

-3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа YGLD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

0.57

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.17

-1.76

Просадки

Сравнение просадок SH и YGLD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-34.23%

-60.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-34.23%

+15.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-33.06%

-61.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-7.91%

-59.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

14.86%

-4.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и YGLD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.70%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.70%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

34.68%

-25.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

40.43%

-28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

39.10%

-22.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

39.10%

-21.09%

Сравнение комиссий SH и YGLD

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и YGLD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности YGLD в 19.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.23%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and YGLD have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YGLD has higher volatility (8.70%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, YGLD leads with 23.02% vs -17.23% for SH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 23.02% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 4.51% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.50% for YGLD.

YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор