Сравнение SH с YGLD
SH (ProShares Short S&P500) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. SH is passively managed, while YGLD is actively managed. Over the past year, SH returned -14.55% vs 11.74% for YGLD. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности SH и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -16.76%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | 3.21% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 96.82% | -4.26% |
Correlation
The correlation between SH and YGLD is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г. | -0.26 |
The correlation between SH and YGLD shifts across timeframes, from -0.39 (1 year) to -0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. YGLD — Ранг доходности на риск
SH
YGLD
Сравнение SH c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.29 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 0.69 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и YGLD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки YGLD в -40.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -40.91% | -53.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -40.91% | +24.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -39.93% | -54.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -8.87% | -58.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 17.08% | -7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и YGLD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 11.81% | -7.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 36.35% | -26.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 41.62% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 39.45% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 39.45% | -21.42% |
Сравнение комиссий SH и YGLD
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и YGLD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности YGLD в 21.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and YGLD have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (11.81%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs YGLD's -40.91%.
On 1-year performance, YGLD leads with 11.74% vs -14.55% for SH. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 11.74% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 4.39% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.50% for YGLD.
YGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор