PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 9.91%/yr for XLE. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SH и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -12.83% против 9.91% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SH and XLE is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.59

The correlation between SH and XLE shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to 0.10 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SH и XLE

Секторы
SH
XLE

Финансовые услуги

75.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
75.1%
XLE

-

Сырьевые материалы

SH

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

SH

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

XLE

-

Энергетика

SH

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

SH

-

XLE

-

Промышленность

SH

-

XLE

-

Недвижимость

SH

-

XLE

-

Технологии

SH

-

XLE

-

Коммунальные услуги

SH

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SH vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.82

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.40

-4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

3.10

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

8.63

-10.11

SH vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и XLE

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-71.26%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-12.05%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-20.14%

-18.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-26.04%

-18.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-66.81%

-9.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-8.01%

-86.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-17.97%

-49.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

4.32%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и XLE

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.33%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

7.26%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

16.79%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

20.57%

-8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

26.05%

-9.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

29.58%

-11.54%

Сравнение комиссий SH и XLE

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и XLE

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SH and XLE have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, XLE leads with 9.91% vs -12.83% for SH. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLE has performed better with a 9.91% return vs -12.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SH has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 2.59% for XLE.

SH is categorized as Inverse Equities, while XLE is Energy Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор