Сравнение SH с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
SH и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | -1.61% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -74.67% | -83.21% | -59.97% | 63.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и TSLQ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
SH vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
SH
TSLQ
Сравнение SH c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.72 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.10 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.90 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.04 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.72 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.63 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между SH и TSLQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и TSLQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TSLQ в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и TSLQ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -98.73% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -90.23% | +63.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -98.09% | +4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -65.75% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 77.80% | -55.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и TSLQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ) волатильность равна 22.77%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 22.77% | -17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 59.66% | -50.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 110.69% | -92.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 94.60% | -77.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 94.60% | -76.61% |