PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с SPYI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. SH is passively managed, while SPYI is actively managed. Over the past 3 years, SH returned -11.96%/yr vs 15.48%/yr for SPYI. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности SH и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 6.31%.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

SPYI

1 день
0.53%
1 месяц
-0.52%
С начала года
6.31%
6 месяцев
6.98%
1 год
20.84%
3 года*
15.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%5.09%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		6.31%16.67%19.03%18.09%-3.96%

Correlation

The correlation between SH and SPYI is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2022 г.

-0.96

The correlation between SH and SPYI has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и SPYI

Секторы
SH
SPYI

Финансовые услуги

75.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SH
75.1%
SPYI
11.1%

Сырьевые материалы

SH

-

SPYI
1.7%

Коммуникационные услуги

SH

-

SPYI
10.7%

Потребительский циклический сектор

SH

-

SPYI
9.9%

Потребительский защитный сектор

SH

-

SPYI
4.5%

Энергетика

SH

-

SPYI
3.1%

Здравоохранение

SH

-

SPYI
8.3%

Промышленность

SH

-

SPYI
7.8%

Недвижимость

SH

-

SPYI
1.8%

Технологии

SH

-

SPYI
39.1%

Коммунальные услуги

SH

-

SPYI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

SH vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHSPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.98

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.68

-4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.59

-3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

13.05

-14.52

SH vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и SPYI

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHSPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-16.47%

-78.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-7.72%

-10.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-16.47%

-22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-1.79%

-92.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-1.81%

-65.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

1.53%

+8.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и SPYI

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHSPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

3.62%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

8.07%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

10.10%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

12.99%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

12.99%

+5.05%

Сравнение комиссий SH и SPYI

SH берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и SPYI

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности SPYI в 11.80%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.80%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and SPYI have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SH has higher volatility (4.33%) compared to SPYI (3.62%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 15.48% vs -11.96% for SH. On fees, SPYI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, SPYI has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 15.48% return vs -11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.90% for SH.

SPYI has the higher dividend yield at 11.80%, compared with 4.43% for SH.

SH is categorized as Inverse Equities, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and Neos. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор