Сравнение SH с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Financials (SEF).
SH и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -23.51% | 10.34% | -17.12% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SH имеют среднегодовую доходность -11.91%, а акции SEF немного впереди с -11.67%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и SEF
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. SEF — Ранг доходности на риск
SH
SEF
Сравнение SH c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | 0.13 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.34 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.04 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.13 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.19 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | 0.13 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SH и SEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и SEF
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и SEF
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -96.51% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -20.21% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -41.62% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -75.66% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -96.01% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -82.59% | +15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 14.45% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и SEF
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.86% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 11.37% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 19.24% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 17.98% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 20.54% | -2.55% |