PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SH и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -12.89% против -25.99% соответственно.


SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и RYURX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between SH and RYURX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.99

The correlation between SH and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

SH vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина

RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.76

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-1.00

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.87

+0.12

SH vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYURX равному -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.87

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.84

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок SH и RYURX

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и RYURX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SHRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-99.34%

+4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-18.35%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-87.70%

+48.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-88.82%

+44.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-95.29%

+19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-99.34%

+4.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-69.04%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

9.86%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и RYURX

ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 2.84% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SHRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.79%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.93%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.79%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

39.62%

-22.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

31.10%

-13.09%

Сравнение комиссий SH и RYURX

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и RYURX

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RYURX в 4.18%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 1.00, SH and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SH has higher volatility (2.84%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs RYURX's -99.34%.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор