Сравнение SH с RYURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX).
SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. RYURX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 6 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и RYURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 5.65% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у RYURX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -11.91% против -25.03% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
RYURX
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -47.17%
- 5 лет*
- -33.08%
- 10 лет*
- -25.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и RYURX
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Доходность на риск
SH vs. RYURX — Ранг доходности на риск
SH
RYURX
Сравнение SH c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.79 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.46 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.55 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.64 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.84 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.81 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.16 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между SH и RYURX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и RYURX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности RYURX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 3.61% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и RYURX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и RYURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -99.29% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -26.57% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -87.96% | +47.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -94.92% | +20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -99.24% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -68.88% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 21.82% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и RYURX
ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 5.36% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.35% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.46% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.26% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 39.63% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 31.09% | -13.10% |