Сравнение SH с RYURX
SH (ProShares Short S&P500) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SH charges 0.90%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности SH и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: -12.89% против -25.99% соответственно.
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
RYURX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- -49.15%
- 5 лет*
- -34.38%
- 10 лет*
- -25.99%
Сравнение доходности по годам SH и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.72% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between SH and RYURX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г. | 0.99 |
The correlation between SH and RYURX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. RYURX — Ранг доходности на риск
SH
RYURX
Сравнение SH c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -1.00 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.87 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -1.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | -0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | -0.84 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.62 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SH и RYURX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -99.34% | +4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -18.35% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -87.70% | +48.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -88.82% | +44.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | -95.29% | +19.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -99.34% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -69.04% | +1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 9.86% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и RYURX
ProShares Short S&P500 (SH) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) имеют волатильность 2.84% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 2.79% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 8.93% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 11.79% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 39.62% | -22.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 31.10% | -13.09% |
Сравнение комиссий SH и RYURX
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и RYURX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности RYURX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.18% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SH and RYURX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SH has higher volatility (2.84%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs RYURX's -99.34%.
SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор