PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с RDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с RDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while RDY (Dr. Reddy's Laboratories Limited) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.83%/yr vs 4.69%/yr for RDY. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и RDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у RDY с доходностью -5.27%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям RDY по среднегодовой доходности: -12.83% против 4.69% соответственно.

SH

1 день
-0.50%
1 месяц
1.30%
С начала года
-6.39%
6 месяцев
-6.43%
1 год
-15.90%
3 года*
-11.96%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
-12.83%

RDY

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-5.14%
1 год
-15.30%
3 года*
5.74%
5 лет*
-1.12%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и RDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-6.39%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		-5.27%-10.53%14.13%36.47%-19.74%-7.33%76.80%8.45%0.37%-16.46%

Correlation

The correlation between SH and RDY is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.37

The correlation between SH and RDY shifts across timeframes, from -0.37 (all time) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Dr. Reddy's Laboratories Limited

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с RDY:
RDY с NATCOPHARM.NSRDY с HLNRDY с IBNRDY с SSORDY с ABBVRDY с JNJRDY с HD

Доходность на риск

SH vs. RDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
RDY
Ранг доходности на риск RDY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c RDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHRDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.75

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.93

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

0.88

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.84

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

-1.52

+0.04

SH vs. RDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа RDY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и RDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и RDY

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки RDY в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и RDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHRDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-60.62%

-34.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.16%

-20.65%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-26.61%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-35.25%

-9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-47.13%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.53%

-20.54%

-73.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.75%

-21.92%

-45.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.13%

13.31%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и RDY

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.33%, в то время как у Dr. Reddy's Laboratories Limited (RDY) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHRDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.24%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

17.41%

-7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.28%

23.20%

-10.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

23.26%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

26.58%

-8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и RDY

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности RDY в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDY
Dr. Reddy's Laboratories Limited		0.69%0.65%0.60%1.39%1.48%1.04%0.46%0.71%0.00%0.78%0.62%0.63%
SH
ProShares Short S&P500		4.43%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and RDY have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDY has higher volatility (6.24%) compared to SH (4.33%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs RDY's -60.62%.

RDY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и RDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор