Сравнение SH с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
SH и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -11.23%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -11.84% против 29.71% соответственно.
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и QLD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. QLD — Ранг доходности на риск
SH
QLD
Сравнение SH c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.87 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | 1.46 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.63 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.27 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.87 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | 0.36 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | 0.67 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.53 | -1.09 |
Корреляция
Корреляция между SH и QLD составляет -0.89. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и QLD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок SH и QLD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -83.13% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -25.13% | -1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -63.68% | +23.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -63.68% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.82% | -18.15% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.49% | -18.30% | -49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.81% | 7.75% | +14.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и QLD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.30%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 13.16% | -7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 25.67% | -16.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 44.97% | -26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 44.76% | -27.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 44.47% | -26.48% |