PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с QLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 36.10%/yr for QLD. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 42.06%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -12.89% против 36.10% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

QLD

1 день
-0.53%
1 месяц
21.54%
С начала года
42.06%
6 месяцев
37.45%
1 год
85.49%
3 года*
50.15%
5 лет*
25.75%
10 лет*
36.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ		42.06%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SH and QLD is -0.94, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between SH and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и QLD

Секторы
SH
QLD

Финансовые услуги

91.6%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

SH
91.6%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SH

-

QLD
1.1%

Коммуникационные услуги

SH

-

QLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SH

-

QLD
12.3%

Потребительский защитный сектор

SH

-

QLD
7.7%

Энергетика

SH

-

QLD
0.6%

Здравоохранение

SH

-

QLD
4.2%

Промышленность

SH

-

QLD
2.8%

Недвижимость

SH

-

QLD
0.1%

Технологии

SH

-

QLD
53.8%

Коммунальные услуги

SH

-

QLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
2.70

-4.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
3.16

-5.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.41

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.42

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

11.92

-13.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

2.70

-4.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.58

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

0.81

-1.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.60

-1.19

Просадки

Сравнение просадок SH и QLD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-83.13%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-25.13%

+6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-42.29%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-63.68%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-63.68%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-0.53%

-94.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-18.17%

-49.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

7.20%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

8.90%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

24.08%

-15.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

31.85%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

44.74%

-27.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

44.56%

-26.55%

Сравнение комиссий SH и QLD

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и QLD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and QLD have a correlation of -0.94, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (8.90%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 36.10% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 36.10% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.12% for QLD.

SH is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 (-100%), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор