PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с QLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 33.87%/yr for QLD. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности SH и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям QLD по среднегодовой доходности: -12.50% против 33.87% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

QLD

1 день
-3.32%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
23.22%
С начала года
25.90%
1 год
48.13%
3 года*
37.48%
5 лет*
19.69%
10 лет*
33.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и QLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
QLD
ProShares Ultra QQQ		25.90%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Correlation

The correlation between SH and QLD is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.89

The correlation between SH and QLD has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и QLD

Секторы
SH
QLD

Финансовые услуги

98.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

SH
98.8%
QLD
0.2%

Сырьевые материалы

SH

-

QLD
1.0%

Коммуникационные услуги

SH

-

QLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

SH

-

QLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

SH

-

QLD
6.4%

Энергетика

SH

-

QLD
0.5%

Здравоохранение

SH

-

QLD
3.7%

Промышленность

SH

-

QLD
2.6%

Недвижимость

SH

-

QLD
0.1%

Технологии

SH

-

QLD
58.7%

Коммунальные услуги

SH

-

QLD
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

SH vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.30

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.78

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.92

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

6.24

-7.78

SH vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа QLD равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и QLD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-83.13%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-25.13%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-42.29%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-63.68%

+19.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-63.68%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-11.84%

-82.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-18.11%

-49.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

7.73%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и QLD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 14.98%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

14.98%

-11.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

30.86%

-20.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

37.22%

-24.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

45.59%

-28.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

44.86%

-26.87%

Сравнение комиссий SH и QLD

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и QLD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности QLD в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.13%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and QLD have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLD has higher volatility (14.98%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs QLD's -83.13%.

On 10-year performance, QLD leads with 33.87% vs -12.50% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QLD has performed better with a 33.87% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for QLD.

SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.13% for QLD.

SH is categorized as Inverse Equities, while QLD is Leveraged Equities. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор