PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с PSQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.90%/yr vs -19.32%/yr for PSQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -13.33%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -12.90% против -19.32% соответственно.

SH

1 день
1.41%
1 месяц
1.68%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-4.58%
1 год
-14.55%
3 года*
-11.90%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
-12.90%

PSQ

1 день
3.29%
1 месяц
0.15%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-12.07%
1 год
-23.10%
3 года*
-17.43%
5 лет*
-13.16%
10 лет*
-19.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-5.55%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SH and PSQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between SH and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и PSQ

Секторы
SH
PSQ

Финансовые услуги

83.0%
95.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
83.0%
PSQ
95.1%

Сырьевые материалы

SH

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SH

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

PSQ

-

Энергетика

SH

-

PSQ

-

Здравоохранение

SH

-

PSQ

-

Промышленность

SH

-

PSQ

-

Недвижимость

SH

-

PSQ

-

Технологии

SH

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SH

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

SH vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-1.29

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
-1.92

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.79

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

-0.93

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.99

+0.32

SH vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и PSQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-98.26%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.42%

-24.95%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-49.65%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-60.91%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-88.98%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.48%

-98.19%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.78%

-74.02%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.62%

12.74%

-3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

8.93%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

14.46%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

17.94%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

22.72%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.37%

-4.34%

Сравнение комиссий SH и PSQ

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и PSQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности PSQ в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.39%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SH and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSQ has higher volatility (8.93%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, SH leads with -12.90% vs -19.32% for PSQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.90% return vs -19.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.39% for SH.

SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for PSQ.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.17 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор