PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с PSQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs -18.59%/yr for PSQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -12.50% против -18.59% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SH and PSQ is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between SH and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и PSQ

Секторы
SH
PSQ

Финансовые услуги

98.8%
83.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
98.8%
PSQ
83.3%

Сырьевые материалы

SH

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SH

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

PSQ

-

Энергетика

SH

-

PSQ

-

Здравоохранение

SH

-

PSQ

-

Промышленность

SH

-

PSQ

-

Недвижимость

SH

-

PSQ

-

Технологии

SH

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SH

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY

Доходность на риск

SH vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
-1.00

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
-1.44

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.76

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.55

+0.01

SH vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и PSQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-98.26%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-24.83%

+8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-49.65%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-60.91%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-87.91%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-98.16%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-74.10%

+6.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

12.11%

-3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

7.47%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.43%

-5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

18.67%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

22.84%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

22.40%

-4.41%

Сравнение комиссий SH и PSQ

SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и PSQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PSQ в 4.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SH and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, SH leads with -12.50% vs -18.59% for PSQ. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.50% return vs -18.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 4.22% for SH.

SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for PSQ.

PSQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор