Сравнение SH с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ).
SH и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -11.91% против -17.31% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и PSQ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. PSQ — Ранг доходности на риск
SH
PSQ
Сравнение SH c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.79 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.00 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.54 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.68 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.79 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.78 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.72 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между SH и PSQ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и PSQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок SH и PSQ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -97.99% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -33.97% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -54.95% | +14.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -87.30% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -97.79% | +3.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -73.77% | +6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 27.26% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и PSQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.68% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 12.84% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 22.56% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 22.44% | -5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 22.20% | -4.21% |