PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с PSQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and PSQ (ProShares Short QQQ) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 (-100%) while PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -19.23%/yr for PSQ. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for PSQ.

Доходность

Сравнение доходности SH и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у PSQ с доходностью -16.45%. За последние 10 лет акции SH превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -12.89% против -19.23% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

PSQ

1 день
0.28%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-16.45%
6 месяцев
-14.96%
1 год
-26.29%
3 года*
-18.98%
5 лет*
-14.55%
10 лет*
-19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и PSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
PSQ
ProShares Short QQQ		-16.45%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%

Correlation

The correlation between SH and PSQ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.89

The correlation between SH and PSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SH и PSQ

Секторы
SH
PSQ

Финансовые услуги

91.6%
74.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SH
91.6%
PSQ
74.7%

Сырьевые материалы

SH

-

PSQ

-

Коммуникационные услуги

SH

-

PSQ

-

Потребительский циклический сектор

SH

-

PSQ

-

Потребительский защитный сектор

SH

-

PSQ

-

Энергетика

SH

-

PSQ

-

Здравоохранение

SH

-

PSQ

-

Промышленность

SH

-

PSQ

-

Недвижимость

SH

-

PSQ

-

Технологии

SH

-

PSQ

-

Коммунальные услуги

SH

-

PSQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Short QQQ

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD

Доходность на риск

SH vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHPSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.65

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.46

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.74

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.98

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-2.12

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSQ равному -1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.65

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.65

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.76

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SH и PSQ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -98.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и PSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-98.26%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-26.93%

+8.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-49.65%

+10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-60.91%

+16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-88.98%

+12.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-98.25%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-73.97%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

12.41%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и PSQ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.50%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.14%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.01%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

22.43%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

22.25%

-4.24%

Сравнение комиссий SH и PSQ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PSQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и PSQ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности PSQ в 5.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.24%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SH and PSQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSQ has higher volatility (4.50%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs PSQ's -98.26%.

On 10-year performance, SH leads with -12.89% vs -19.23% for PSQ. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SH has performed better with a -12.89% return vs -19.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

PSQ has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 4.51% for SH.

SH tracks S&P 500 (-100%), while PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for PSQ.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и PSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор