PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SH с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с NVDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs 66.09%/yr for NVDA. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -12.50% против 66.09% соответственно.

SH

1 день
0.55%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
-6.15%
С начала года
-7.32%
1 год
-13.16%
3 года*
-11.46%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.50%

NVDA

1 день
-2.40%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
11.01%
С начала года
11.34%
1 год
21.19%
3 года*
64.76%
5 лет*
62.87%
10 лет*
66.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-7.32%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.34%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SH and NVDA is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г.

-0.60

The correlation between SH and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SH vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SHNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
0.60

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
1.06

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.12

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.05

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

2.25

-3.79

SH vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SH и NVDA

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-89.72%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-20.21%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-36.88%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-66.34%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.80%

-66.34%

-8.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.58%

-11.92%

-82.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.87%

-36.11%

-31.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

9.43%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и NVDA

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

11.05%

-7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

27.76%

-17.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

35.75%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

51.82%

-34.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

49.90%

-31.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и NVDA

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SH
ProShares Short S&P500		4.22%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and NVDA have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (11.05%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор