Сравнение SH с NVDA
SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.98%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SH и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -6.33%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -12.98% против 67.85% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- -6.33%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.30%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- -12.98%
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам SH и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -6.33% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SH and NVDA is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2006 г. | -0.60 |
The correlation between SH and NVDA has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SH
NVDA
Сравнение SH c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.73 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 3.99 | -5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и NVDA
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -89.72% | -4.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.39% | -20.21% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -36.88% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -66.34% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | -66.34% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.52% | -15.49% | -79.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.79% | -36.15% | -31.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.75% | 8.72% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и NVDA
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.87%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 13.20% | -8.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 26.66% | -16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 35.50% | -23.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 51.84% | -34.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 49.86% | -31.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и NVDA
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.43% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SH and NVDA have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (13.20%) compared to SH (4.87%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор