PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с NVDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SH и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: -12.89% против 68.84% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

NVDA

1 день
-3.62%
1 месяц
8.20%
С начала года
15.15%
6 месяцев
19.59%
1 год
52.10%
3 года*
76.15%
5 лет*
65.05%
10 лет*
68.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
NVDA
NVIDIA Corporation		15.15%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between SH and NVDA is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.60

The correlation between SH and NVDA shifts across timeframes, from -0.69 (5 years) to -0.58 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

SH vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
1.53

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
2.15

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.26

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

2.59

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

6.36

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

1.53

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

1.27

-1.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

1.39

-2.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.63

-1.22

Просадки

Сравнение просадок SH и NVDA

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-89.72%

-4.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-20.21%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-36.88%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-66.34%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-66.34%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-8.90%

-85.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-36.21%

-31.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

8.21%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и NVDA

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

12.53%

-9.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

25.54%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

34.22%

-22.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

51.69%

-34.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

49.80%

-31.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и NVDA

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности NVDA в 0.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and NVDA have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs NVDA's -89.72%.

NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор