Сравнение SH с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SH и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 3.81% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и MSFD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SH vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SH
MSFD
Сравнение SH c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.01 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | 0.17 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.02 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.02 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 0.03 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.01 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между SH и MSFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и MSFD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и MSFD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -59.90% | -34.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -34.84% | +8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -41.94% | -51.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -41.28% | -26.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 25.22% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.60% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 18.84% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 26.78% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 25.77% | -8.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 25.77% | -7.78% |