PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с MSFD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 (-100%) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SH returned -13.02%/yr vs -7.16%/yr for MSFD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.90%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности SH и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.43%.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

MSFD

1 день
3.26%
1 месяц
-3.86%
С начала года
10.43%
6 месяцев
9.36%
1 год
7.43%
3 года*
-7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%3.81%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.43%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between SH and MSFD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SH and MSFD has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с SVIX

Доходность на риск

SH vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
0.29

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
0.63

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.08

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.32

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

0.89

-2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

0.29

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SH и MSFD

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-59.90%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-23.25%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-40.50%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-50.20%

-44.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-41.59%

-26.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

8.40%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и MSFD

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

10.12%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

22.06%

-13.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

25.32%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

26.15%

-9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

26.15%

-8.14%

Сравнение комиссий SH и MSFD

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и MSFD

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности MSFD в 2.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.83%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and MSFD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.12%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.16% vs -13.02% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.16% return vs -13.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 2.83% for MSFD.

SH tracks S&P 500 (-100%), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.90% for SH and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор