Сравнение SH с MSFD
SH (ProShares Short S&P500) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SH returned -11.90%/yr vs -3.55%/yr for MSFD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.89%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.
Доходность
Сравнение доходности SH и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 24.19%.
SH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -8.40%
- 10 лет*
- -12.90%
MSFD
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 24.19%
- 6 месяцев
- 25.23%
- 1 год
- 26.45%
- 3 года*
- -3.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -5.55% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 1.98% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 24.19% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between SH and MSFD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between SH and MSFD has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SH
MSFD
Сравнение SH c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.14 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 3.69 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и MSFD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -59.90% | -34.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -23.25% | +6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -40.50% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.48% | -43.99% | -50.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.78% | -41.61% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.62% | 7.35% | +2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и MSFD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 4.80%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 11.74% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 22.81% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 26.33% | -13.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 26.27% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 26.27% | -8.24% |
Сравнение комиссий SH и MSFD
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и MSFD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности MSFD в 2.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.52% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.39% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and MSFD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFD has higher volatility (11.74%) compared to SH (4.80%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -3.55% vs -11.90% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -3.55% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.
SH has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 2.52% for MSFD.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.89% for SH and 1.06% for MSFD.
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор