Сравнение SH с IQQQ
SH (ProShares Short S&P500) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-100% daily), while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, SH returned -13.16% vs 24.13% for IQQQ. At a correlation of -0.93, they often move in opposite directions. SH charges 0.89%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности SH и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -7.39% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between SH and IQQQ is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | -0.93 |
The correlation between SH and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
SH
IQQQ
Сравнение SH c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.24 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 2.18 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 7.13 | -8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и IQQQ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -20.41% | -74.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.13% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -5.41% | -89.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -3.63% | -64.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 3.39% | +5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и IQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 7.12% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 14.46% | -4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 17.70% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 19.16% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.16% | -1.17% |
Сравнение комиссий SH и IQQQ
SH берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и IQQQ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and IQQQ have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (7.12%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -13.16% for SH. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -13.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.89% for SH.
IQQQ has the higher dividend yield at 5.30%, compared with 4.22% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while IQQQ is Nasdaq-100. SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор