PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SH с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SH и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SH и HSGFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям HSGFX по среднегодовой доходности: -11.91% против -1.87% соответственно.


SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short S&P500

Hussman Strategic Growth Fund

Сравнение комиссий SH и HSGFX

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.


Доходность на риск

SH vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SHHSGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.66

-0.11

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.82

-0.07

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.99

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

-0.04

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.56

-0.06

-0.50

SH vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа HSGFX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SHHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

-0.08

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

-0.18

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.06

-0.62

Корреляция

Корреляция между SH и HSGFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и HSGFX

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HSGFX в 2.24%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Просадки

Сравнение просадок SH и HSGFX

Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и HSGFX.


Загрузка...

Показатели просадок


SHHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.26%

-60.61%

-33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.61%

-18.73%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

-22.42%

-17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

-34.70%

-39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-50.52%

-43.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.50%

-26.67%

-40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.86%

12.38%

+9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и HSGFX

ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SHHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.42%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.62%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.18%

12.59%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

10.95%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

10.61%

+7.38%