Сравнение SH с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SH и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям HSGFX по среднегодовой доходности: -11.91% против -1.87% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и HSGFX
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
SH vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
SH
HSGFX
Сравнение SH c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.11 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.07 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.04 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.06 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.08 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.18 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.06 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между SH и HSGFX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и HSGFX
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности HSGFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SH и HSGFX
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -60.61% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -18.73% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -22.42% | -17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -34.70% | -39.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -50.52% | -43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -26.67% | -40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 12.38% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и HSGFX
ProShares Short S&P500 (SH) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.42% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.62% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 12.59% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 10.95% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 10.61% | +7.38% |