PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с HSGFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -2.97%/yr for HSGFX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SH charges 0.90%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности SH и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -9.84%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям HSGFX по среднегодовой доходности: -12.89% против -2.97% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between SH and HSGFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.60

The correlation between SH and HSGFX shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV

Доходность на риск

SH vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-1.77

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-2.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.73

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.99

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.93

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSGFX равному -1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHHSGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-1.77

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

0.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок SH и HSGFX

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-60.61%

-34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-19.80%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-24.22%

-14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-24.22%

-20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-33.41%

-42.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-57.05%

-37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-26.86%

-40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

10.29%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и HSGFX

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.89%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.72%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

11.14%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

11.06%

+5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

10.70%

+7.31%

Сравнение комиссий SH и HSGFX

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и HSGFX

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности HSGFX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SH and HSGFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs HSGFX's -60.61%.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор