Сравнение SH с EFZ
SH (ProShares Short S&P500) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.50%/yr vs -8.32%/yr for EFZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.
Доходность
Сравнение доходности SH и EFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -7.32%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -7.84%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -12.50% против -8.32% соответственно.
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
EFZ
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- -4.91%
- С начала года
- -7.84%
- 1 год
- -14.64%
- 3 года*
- -9.25%
- 5 лет*
- -6.05%
- 10 лет*
- -8.32%
Сравнение доходности по годам SH и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -7.84% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Correlation
The correlation between SH and EFZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.81 |
The correlation between SH and EFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SH
EFZ
Сравнение SH c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SH | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.87 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.84 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.35 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SH и EFZ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -88.15% | -6.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -17.60% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | -35.82% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -44.12% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.80% | -61.58% | -13.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.58% | -87.93% | -6.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.87% | -67.20% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.57% | 10.86% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 3.37%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.17% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 14.29% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.50% | 16.87% | -4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.84% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.10% | +0.89% |
Сравнение комиссий SH и EFZ
SH берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и EFZ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности EFZ в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.97% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and EFZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFZ has higher volatility (4.17%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EFZ's -88.15%.
On 10-year performance, EFZ leads with -8.32% vs -12.50% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.32% return vs -12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.
SH has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 3.97% for EFZ.
SH tracks S&P 500 Index (-100% daily), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). Their fees differ too: 0.89% for SH and 0.95% for EFZ.
EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и EFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор