Сравнение SH с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
SH и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.90% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -16.56% | 16.26% | -20.18% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у EFZ с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -11.91% против -8.18% соответственно.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
EFZ
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- -17.15%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- -8.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и EFZ
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. EFZ — Ранг доходности на риск
SH
EFZ
Сравнение SH c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.93 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -1.28 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.56 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.80 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.93 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.34 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | -0.47 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.33 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SH и EFZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и EFZ
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности EFZ в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.83% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и EFZ
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -88.08% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -30.95% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | -43.77% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | -61.88% | -12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -87.16% | -6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -66.89% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 21.50% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и EFZ
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 7.78% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 12.37% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 18.52% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 16.54% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 17.31% | +0.68% |