PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SH с EFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SH с EFZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SH (ProShares Short S&P500) and EFZ (ProShares Short MSCI EAFE) are both Inverse Equities funds from ProShares - SH tracks the S&P 500 (-100%) while EFZ tracks the MSCI EAFE Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SH returned -12.89%/yr vs -8.29%/yr for EFZ. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for EFZ.

Доходность

Сравнение доходности SH и EFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -6.98%. За последние 10 лет акции SH уступали акциям EFZ по среднегодовой доходности: -12.89% против -8.29% соответственно.

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%

EFZ

1 день
0.88%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.98%
6 месяцев
-8.53%
1 год
-14.24%
3 года*
-9.77%
5 лет*
-5.38%
10 лет*
-8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SH и EFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		-6.98%-20.92%2.90%-10.38%13.15%-12.75%-16.02%-16.56%16.26%-20.18%

Correlation

The correlation between SH and EFZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2007 г.

0.81

The correlation between SH and EFZ shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short S&P500

ProShares Short MSCI EAFE

Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL
Часто сравнивают с EFZ:
EFZ с EFAEFZ с SCHYEFZ с USDUEFZ с MUDEFZ с BNP.PAEFZ с UUPEFZ с PLTZ

Доходность на риск

SH vs. EFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
EFZ
Ранг доходности на риск EFZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SH c EFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SHEFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
-0.88

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-1.18

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

0.86

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

-0.82

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.47

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SH vs. EFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SH на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа EFZ равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SH и EFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHEFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

-0.88

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

-0.32

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

-0.48

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.34

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SH и EFZ

Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и EFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SHEFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.66%

-88.08%

-6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.28%

-17.36%

-0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.82%

-35.42%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.53%

-43.77%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

-61.88%

-14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.62%

-87.82%

-6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.73%

-67.08%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

9.71%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SH и EFZ

Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SHEFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.19%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.49%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

16.35%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.72%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

17.38%

+0.63%

Сравнение комиссий SH и EFZ

SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии EFZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SH и EFZ

Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности EFZ в 4.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFZ
ProShares Short MSCI EAFE		4.04%4.55%5.29%4.66%0.57%0.00%0.04%1.56%0.34%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

SH and EFZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFZ has higher volatility (5.19%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs EFZ's -88.08%.

On 10-year performance, EFZ leads with -8.29% vs -12.89% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFZ has performed better with a -8.29% return vs -12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for EFZ.

SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 4.04% for EFZ.

SH tracks S&P 500 (-100%), while EFZ tracks MSCI EAFE Index (-100%). Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for EFZ.

EFZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SH и EFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор