Сравнение SH с CARD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short S&P500 (SH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD).
SH и CARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SH и CARD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SH и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -5.02% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 27.01% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность 4.94%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 27.01%.
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
CARD
- 1 день
- -10.04%
- 1 месяц
- 20.30%
- С начала года
- 27.01%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- -54.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SH и CARD
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CARD в 0.95%.
Доходность на риск
SH vs. CARD — Ранг доходности на риск
SH
CARD
Сравнение SH c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | -0.66 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | -0.70 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.72 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.85 | +0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.66 | -0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | -0.62 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SH и CARD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и CARD
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SH и CARD
Максимальная просадка SH за все время составила -94.26%, примерно равная максимальной просадке CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и CARD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.26% | -93.51% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.61% | -77.41% | +50.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.87% | -90.46% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -66.62% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.86% | 65.55% | -43.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и CARD
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 5.36%, в то время как у Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) волатильность равна 25.18%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SH | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 25.18% | -19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 52.70% | -43.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.18% | 82.47% | -64.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 80.97% | -64.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 80.97% | -62.98% |