Сравнение SH с BITU
SH (ProShares Short S&P500) and BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%), while BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, SH returned -17.23% vs -73.07% for BITU. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. SH charges 0.90%/yr vs 0.95%/yr for BITU.
Доходность
Сравнение доходности SH и BITU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SH показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у BITU с доходностью -52.92%.
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
BITU
- 1 день
- -5.58%
- 1 месяц
- -34.84%
- С начала года
- -52.92%
- 6 месяцев
- -59.11%
- 1 год
- -73.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SH и BITU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -7.25% |
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -52.92% | -37.07% | 37.90% |
Correlation
The correlation between SH and BITU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение распределения секторов SH и BITU
Секторы
SH
BITU
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
SH
BITU
Сырьевые материалы
SH
-
BITU
-
Коммуникационные услуги
SH
-
BITU
-
Потребительский циклический сектор
SH
-
BITU
-
Потребительский защитный сектор
SH
-
BITU
-
Энергетика
SH
-
BITU
-
Здравоохранение
SH
-
BITU
-
Промышленность
SH
-
BITU
-
Недвижимость
SH
-
BITU
-
Технологии
SH
-
BITU
-
Коммунальные услуги
SH
-
BITU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SH vs. BITU — Ранг доходности на риск
SH
BITU
Сравнение SH c BITU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short S&P500 (SH) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SH | BITU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.93 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.47 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.47 | -0.84 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.35 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SH и BITU
Максимальная просадка SH за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки BITU в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SH и BITU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -78.94% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.28% | -78.94% | +60.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.62% | -78.94% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.73% | -34.49% | -33.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 49.84% | -39.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SH и BITU
Текущая волатильность для ProShares Short S&P500 (SH) составляет 2.84%, в то время как у Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) волатильность равна 18.99%. Это указывает на то, что SH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SH | BITU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 18.99% | -16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 69.41% | -60.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 87.00% | -75.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 97.45% | -80.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.01% | 97.45% | -79.44% |
Сравнение комиссий SH и BITU
SH берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BITU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SH и BITU
Дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности BITU в 83.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 83.36% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SH and BITU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (18.99%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, SH dropped -94.66% vs BITU's -78.94%.
On 1-year performance, SH leads with -17.23% vs -73.07% for BITU. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SH has performed better with a -17.23% return vs -73.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 83.36%, compared with 4.51% for SH.
SH is categorized as Inverse Equities, while BITU is Cryptocurrency. SH tracks S&P 500 (-100%), while BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.90% for SH and 0.95% for BITU.
BITU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SH и BITU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор