PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGU с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGU с HTGC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGU (Star Group, L.P.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HTGC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, SGU returned 9.69%/yr vs 13.93%/yr for HTGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGU и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Star Group, L.P. (SGU) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGU показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции SGU уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 9.69% против 13.93% соответственно.

SGU

1 день
0.77%
1 месяц
5.29%
6 месяцев
9.55%
С начала года
14.36%
1 год
18.97%
3 года*
6.92%
5 лет*
8.61%
10 лет*
9.69%

HTGC

1 день
1.61%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
-6.34%
С начала года
-5.60%
1 год
-2.73%
3 года*
12.49%
5 лет*
11.19%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGU и HTGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGU
Star Group, L.P.		14.36%9.00%6.25%0.66%18.88%20.48%5.48%6.71%-8.96%4.15%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-5.60%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-6.86%1.86%

Correlation

The correlation between SGU and HTGC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2005 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGU:

$431.44M

HTGC:

$3.06B

EPS

SGU:

$3.17

HTGC:

$1.48

Коэффициент P/E

SGU:

4.14

HTGC:

11.05

Коэффициент PEG

SGU:

0.30

HTGC:

0.34

Коэффициент P/S

SGU:

0.23

HTGC:

5.53

Коэффициент P/B

SGU:

0.98

HTGC:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

SGU:

$1.86B

HTGC:

$578.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

SGU:

$308.29M

HTGC:

$510.74M

EBITDA (12 мес.)

SGU:

$182.15M

HTGC:

$380.44M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Star Group, L.P.

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с SGU:
SGU с SXCSGU с BTISGU с UGISGU с GDESGU с VOOSGU с SCHFSGU с ET
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

SGU vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGU
Ранг доходности на риск SGU: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGU: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGU: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGU: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGU: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGU: 8080
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGU c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGUHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.12

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
0.00

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.00

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

-0.11

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

-0.24

+5.51

SGU vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGU на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGU и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGU и HTGC

Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGUHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.68%

-68.21%

-27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.23%

-24.74%

+16.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.97%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.87%

-36.11%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.57%

-57.54%

+21.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-10.74%

+8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.93%

-10.89%

-27.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

11.59%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SGU и HTGC

Текущая волатильность для Star Group, L.P. (SGU) составляет 3.70%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что SGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGUHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

5.83%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

20.51%

-7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

23.76%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.95%

25.86%

+4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.71%

27.88%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGU и HTGC

Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности HTGC в 13.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		13.44%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
SGU
Star Group, L.P.		5.73%6.14%5.89%5.55%4.98%5.20%5.55%5.21%4.95%4.02%3.74%5.01%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGU и HTGC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
766.72M
123.49M
(SGU) Общая выручка
(HTGC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGU и HTGC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Star Group, L.P. и Hercules Capital, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
86.0%
Активы портфеля
SGU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HTGC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.

SGU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HTGC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.

SGU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

HTGC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.

Часто задаваемые вопросы

SGU and HTGC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.83%) compared to SGU (3.70%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs HTGC's -68.21%.

SGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGU и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор