Сравнение SGU с HTGC
SGU (Star Group, L.P.) and HTGC (Hercules Capital, Inc.) are both stocks. SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HTGC operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 10 years, SGU returned 9.88%/yr vs 13.30%/yr for HTGC. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGU и HTGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 11.84%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции SGU уступали акциям HTGC по среднегодовой доходности: 9.88% против 13.30% соответственно.
SGU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 9.88%
HTGC
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -14.09%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение доходности по годам SGU и HTGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 11.84% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | -14.37% | 3.54% | 33.33% | 42.91% | -10.42% | 26.50% | 14.49% | 39.86% | -6.86% | 1.86% |
Correlation
The correlation between SGU and HTGC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2005 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
SGU:
$422.57M
HTGC:
$3.00B
SGU:
$3.14
HTGC:
$1.49
SGU:
4.09
HTGC:
10.21
SGU:
0.30
HTGC:
0.31
SGU:
0.23
HTGC:
5.11
SGU:
0.96
HTGC:
1.35
SGU:
$1.86B
HTGC:
$578.18M
SGU:
$308.29M
HTGC:
$510.74M
SGU:
$182.15M
HTGC:
$380.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. HTGC — Ранг доходности на риск
SGU
HTGC
Сравнение SGU c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGU | HTGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.17 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.40 | +4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGU | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.19 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.48 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.35 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SGU и HTGC
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и HTGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGU | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -68.21% | -27.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -24.74% | +16.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -27.97% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -36.11% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -57.54% | +21.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -19.03% | +14.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -10.86% | -27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 10.72% | -7.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и HTGC
Star Group, L.P. (SGU) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Hercules Capital, Inc. (HTGC) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что SGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGU | HTGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.23% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 20.00% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 23.14% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 25.72% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 27.84% | -0.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и HTGC
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности HTGC в 11.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTGC Hercules Capital, Inc. | 11.89% | 9.99% | 9.56% | 11.40% | 13.77% | 9.76% | 9.02% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% |
SGU Star Group, L.P. | 5.86% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGU и HTGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и Hercules Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGU и HTGC
SGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HTGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.20M при выручке в 123.49M, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
SGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
HTGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.43M при выручке в 123.49M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
SGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
HTGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hercules Capital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 123.49M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGU and HTGC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGU has higher volatility (8.21%) compared to HTGC (5.23%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs HTGC's -68.21%.
SGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGU и HTGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор