Сравнение SGU с UGI
SGU (Star Group, L.P.) and UGI (UGI Corporation) are both stocks. SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while UGI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, SGU returned 9.86%/yr vs 1.19%/yr for UGI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGU и UGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у UGI с доходностью -7.27%. За последние 10 лет акции SGU превзошли акции UGI по среднегодовой доходности: 9.86% против 1.19% соответственно.
SGU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.86%
UGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -7.27%
- 6 месяцев
- -6.27%
- 1 год
- 0.98%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- -1.48%
- 10 лет*
- 1.19%
Сравнение доходности по годам SGU и UGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 11.40% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
UGI UGI Corporation | -7.27% | 38.35% | 21.93% | -29.83% | -16.13% | 35.43% | -19.36% | -13.24% | 15.95% | 3.99% |
Correlation
The correlation between SGU and UGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1995 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SGU:
$420.93M
UGI:
$7.65B
SGU:
$3.14
UGI:
$2.91
SGU:
4.07
UGI:
11.80
SGU:
0.29
UGI:
0.21
SGU:
0.23
UGI:
1.03
SGU:
0.96
UGI:
1.41
SGU:
$1.86B
UGI:
$7.36B
SGU:
$308.29M
UGI:
$2.23B
SGU:
$182.15M
UGI:
$1.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. UGI — Ранг доходности на риск
SGU
UGI
Сравнение SGU c UGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и UGI Corporation (UGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGU | UGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.05 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 0.12 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGU | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.04 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | -0.05 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.04 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.42 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок SGU и UGI
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки UGI в -59.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и UGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGU | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -59.54% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -19.64% | +11.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -29.65% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -53.78% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -59.54% | +23.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -20.71% | +15.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -12.75% | -25.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.88% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и UGI
Текущая волатильность для Star Group, L.P. (SGU) составляет 7.06%, в то время как у UGI Corporation (UGI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что SGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGU | UGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 10.83% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 17.55% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 22.55% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 28.12% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 28.48% | -0.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и UGI
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности UGI в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 5.88% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
UGI UGI Corporation | 4.37% | 4.01% | 5.31% | 6.04% | 3.84% | 2.97% | 3.76% | 2.68% | 1.93% | 2.10% | 2.04% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGU и UGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и UGI Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGU и UGI
SGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
UGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.69B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
UGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила об операционной прибыли в 758.00M при выручке в 2.69B, что соответствует операционной рентабельности 28.2%.
SGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
UGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UGI Corporation сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 2.69B, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGU and UGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGI has higher volatility (10.83%) compared to SGU (7.06%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs UGI's -59.54%.
SGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGU и UGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор