Сравнение SGU с SCHF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Star Group, L.P. (SGU) и Schwab International Equity ETF (SCHF).
SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SGU и SCHF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGU и SCHF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 6.69% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.58% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 4.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGU имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции SCHF немного отстают с 9.59%.
SGU
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 6.69%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- 4.52%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.84%
SCHF
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 4.58%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 31.07%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. SCHF — Ранг доходности на риск
SGU
SCHF
Сравнение SGU c SCHF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGU | SCHF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.76 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 2.40 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.35 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 2.75 | -2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.59 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGU | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.76 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.40 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SGU и SCHF составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и SCHF
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности SCHF в 3.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 5.94% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.27% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок SGU и SCHF
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и SCHF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGU | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -34.87% | -60.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.48% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -29.14% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -34.87% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.16% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -7.44% | -30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 2.98% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и SCHF
Текущая волатильность для Star Group, L.P. (SGU) составляет 5.85%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGU | SCHF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 7.94% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 11.79% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 17.75% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.30% | 16.14% | +14.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 17.09% | +10.58% |