Сравнение SGU с ET
SGU (Star Group, L.P.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — SGU in Oil & Gas Refining & Marketing, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SGU returned 9.88%/yr vs 12.65%/yr for ET. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGU и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции SGU уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 9.88% против 12.65% соответственно.
SGU
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 9.88%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 22.86%
- 6 месяцев
- 21.25%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 24.39%
- 5 лет*
- 21.90%
- 10 лет*
- 12.65%
Сравнение доходности по годам SGU и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 11.84% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
ET Energy Transfer LP | 22.86% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between SGU and ET is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between SGU and ET shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGU:
$422.57M
ET:
$67.59B
SGU:
$3.14
ET:
$1.36
SGU:
4.09
ET:
14.36
SGU:
0.23
ET:
0.78
SGU:
0.96
ET:
1.36
SGU:
$1.86B
ET:
$89.38B
SGU:
$308.29M
ET:
$20.48B
SGU:
$182.15M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. ET — Ранг доходности на риск
SGU
ET
Сравнение SGU c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGU | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.77 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.90 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGU | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SGU и ET
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGU | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -87.81% | -7.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -10.02% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -24.56% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -25.82% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -72.82% | +37.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -4.12% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -25.75% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 4.55% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и ET
Star Group, L.P. (SGU) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGU | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.97% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.89% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.70% | 16.42% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.94% | 24.90% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.72% | 35.04% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и ET
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что меньше доходности ET в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.83% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
SGU Star Group, L.P. | 5.86% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGU и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGU и ET
SGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
SGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
SGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
SGU and ET have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGU has higher volatility (8.21%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGU и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор