Сравнение SGU с SXC
SGU (Star Group, L.P.) and SXC (SunCoke Energy, Inc.) are both stocks. SGU operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while SXC operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 10 years, SGU returned 9.86%/yr vs 7.03%/yr for SXC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGU и SXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у SXC с доходностью 35.16%. За последние 10 лет акции SGU превзошли акции SXC по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.03% соответственно.
SGU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 9.86%
SXC
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 35.01%
- С начала года
- 35.16%
- 6 месяцев
- 43.96%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам SGU и SXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 11.40% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | -8.96% | 4.15% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 35.16% | -28.61% | 3.95% | 29.77% | 35.86% | 56.87% | -25.81% | -26.25% | -28.69% | 5.73% |
Correlation
The correlation between SGU and SXC is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2011 г. | 0.14 |
The correlation between SGU and SXC shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGU:
$420.93M
SXC:
$808.06M
SGU:
$3.14
SXC:
-$0.77
SGU:
0.23
SXC:
0.44
SGU:
0.96
SXC:
1.39
SGU:
$1.86B
SXC:
$1.86B
SGU:
$308.29M
SXC:
$114.40M
SGU:
$182.15M
SXC:
$98.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. SXC — Ранг доходности на риск
SGU
SXC
Сравнение SGU c SXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и SunCoke Energy, Inc. (SXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGU | SXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.68 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 1.41 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGU | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.23 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.13 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | -0.03 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок SGU и SXC
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки SXC в -90.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и SXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGU | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -90.41% | -5.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -32.60% | +24.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.87% | -51.99% | +21.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -51.99% | +21.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | -81.35% | +45.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -43.42% | +38.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.05% | -48.81% | +10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 15.69% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и SXC
Текущая волатильность для Star Group, L.P. (SGU) составляет 7.06%, в то время как у SunCoke Energy, Inc. (SXC) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что SGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGU | SXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 9.68% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 31.37% | -17.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 42.89% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 40.29% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 52.86% | -25.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и SXC
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности SXC в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 5.88% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
SXC SunCoke Energy, Inc. | 5.08% | 6.67% | 4.11% | 3.35% | 3.24% | 3.64% | 5.52% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGU и SXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Star Group, L.P. и SunCoke Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGU и SXC
SGU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 766.72M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 455.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила об операционной прибыли в 157.18M при выручке в 766.72M, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.
SXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
SGU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Star Group, L.P. сообщила о чистой прибыли в 108.28M при выручке в 766.72M, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
SXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SunCoke Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.40M при выручке в 455.10M, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGU and SXC have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SXC has higher volatility (9.68%) compared to SGU (7.06%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs SXC's -90.41%.
SGU currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGU и SXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор