Сравнение SGU с AUSF
SGU (Star Group, L.P.) is a stock, while AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Factor Index. Over the past 5 years, SGU returned 8.61%/yr vs 14.61%/yr for AUSF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGU и AUSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGU показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 11.37%.
SGU
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 5.29%
- 6 месяцев
- 9.55%
- С начала года
- 14.36%
- 1 год
- 18.97%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 9.69%
AUSF
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 7.21%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 17.07%
- 3 года*
- 19.60%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGU и AUSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGU Star Group, L.P. | 14.36% | 9.00% | 6.25% | 0.66% | 18.88% | 20.48% | 5.48% | 6.71% | 0.59% |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 11.37% | 13.69% | 16.05% | 22.26% | -0.18% | 27.48% | 1.27% | 24.06% | -11.18% |
Correlation
The correlation between SGU and AUSF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGU vs. AUSF — Ранг доходности на риск
SGU
AUSF
Сравнение SGU c AUSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Star Group, L.P. (SGU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGU | AUSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | 8.34 | -3.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGU и AUSF
Максимальная просадка SGU за все время составила -95.68%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGU и AUSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGU | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.68% | -44.25% | -51.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.23% | -5.84% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.14% | -12.29% | -14.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.87% | -14.23% | -16.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | 0.00% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.93% | -4.18% | -33.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.05% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGU и AUSF
Star Group, L.P. (SGU) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 3.70% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGU | AUSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.88% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 7.28% | +5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 10.31% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.95% | 13.63% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.71% | 18.99% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGU и AUSF
Дивидендная доходность SGU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности AUSF в 2.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | 2.64% | 2.78% | 2.63% | 1.83% | 2.51% | 2.22% | 2.95% | 4.02% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGU Star Group, L.P. | 5.73% | 6.14% | 5.89% | 5.55% | 4.98% | 5.20% | 5.55% | 5.21% | 4.95% | 4.02% | 3.74% | 5.01% |
Часто задаваемые вопросы
SGU and AUSF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AUSF has higher volatility (3.88%) compared to SGU (3.70%). In terms of maximum drawdown, SGU dropped -95.68% vs AUSF's -44.25%.
AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGU и AUSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор