Сравнение SGSCX с VMVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и VMVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и VMVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 2.85% | 12.74% | 13.38% | 7.82% | -4.48% | 23.74% | -3.99% | 23.28% | -1.79% | 15.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям VMVFX по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.14% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
VMVFX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 4.18%
- 1 год
- 9.22%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и VMVFX
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.
Доходность на риск
SGSCX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск
SGSCX
VMVFX
Сравнение SGSCX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | VMVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.34 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.29 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 6.16 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.93 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.94 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.73 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и VMVFX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и VMVFX
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VMVFX в 9.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares | 9.70% | 9.98% | 3.77% | 3.05% | 4.96% | 12.73% | 2.02% | 5.12% | 7.27% | 2.30% | 2.71% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и VMVFX
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и VMVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -33.09% | -29.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -7.96% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -13.02% | -20.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.09% | -12.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -4.98% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -2.84% | -11.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 1.66% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и VMVFX
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | VMVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 2.93% | +3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 4.99% | +6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 10.06% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 10.76% | +8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 12.49% | +6.97% |