PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.69% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Сравнение комиссий SGSCX и VTI

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Доходность на риск

SGSCX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.98

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.52

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.54

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.30

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.98

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.61

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.75

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Корреляция

Корреляция между SGSCX и VTI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и VTI

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VTI в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и VTI

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-55.45%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.30%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-25.36%

-8.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-35.00%

-10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.54%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-8.08%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.60%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и VTI

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.48%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.75%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.02%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.41%

+1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.29%

+1.17%