PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с SCDGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с SCDGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. SCDGX управляется DWS. Фонд был запущен 31 мая 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и SCDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и SCDGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		-4.72%16.32%20.01%25.55%-15.61%25.54%16.14%35.68%-6.06%21.52%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у SCDGX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям SCDGX по среднегодовой доходности: 7.19% против 13.51% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

SCDGX

1 день
2.88%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.81%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.67%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS Core Equity Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с AAAAXSGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAX
Часто сравнивают с SCDGX:
SCDGX с VOOSCDGX с SPYSCDGX с SWPPXSCDGX с PCSFXSCDGX с RTXSCDGX с SCPIXSCDGX с MGINX

Сравнение комиссий SGSCX и SCDGX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SCDGX в 0.55%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
SCDGX
DWS Core Equity Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. SCDGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCDGX
Ранг доходности на риск SCDGX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c SCDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Core Equity Fund (SCDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXSCDGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.95

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.48

+1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.21

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

5.52

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. SCDGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа SCDGX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и SCDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXSCDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.95

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.63

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.74

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между SGSCX и SCDGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и SCDGX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности SCDGX в 11.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
SCDGX
DWS Core Equity Fund		11.16%10.50%9.11%5.12%9.28%14.09%6.70%8.88%14.12%6.15%6.92%8.72%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и SCDGX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки SCDGX в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и SCDGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXSCDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-55.85%

-6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-12.78%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-22.77%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-35.07%

-10.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-6.81%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-8.61%

-5.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.79%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и SCDGX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS Core Equity Fund (SCDGX) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXSCDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

5.05%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

9.49%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

18.41%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.08%

+1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

18.38%

+1.08%