Сравнение SGSCX с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGSCX или QVAL.
Корреляция
Корреляция между SGSCX и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и QVAL
Основные характеристики
SGSCX:
0.35
QVAL:
0.96
SGSCX:
0.59
QVAL:
1.41
SGSCX:
1.07
QVAL:
1.17
SGSCX:
0.16
QVAL:
1.87
SGSCX:
1.25
QVAL:
4.54
SGSCX:
4.90%
QVAL:
3.10%
SGSCX:
17.43%
QVAL:
14.65%
SGSCX:
-64.99%
QVAL:
-51.49%
SGSCX:
-34.35%
QVAL:
-3.99%
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 2.39%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: -2.43% против 7.39% соответственно.
SGSCX
2.39%
1.05%
4.34%
6.18%
0.59%
-2.43%
QVAL
2.26%
1.06%
9.89%
14.93%
11.39%
7.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и QVAL
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SGSCX и QVAL
SGSCX
QVAL
Сравнение SGSCX c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и QVAL
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности QVAL в 1.68%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 1.47% | 1.51% | 0.99% | 0.28% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.08% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.68% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и QVAL
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -64.99%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и QVAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и QVAL
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.