PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SGSCX с QVAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SGSCX и QVAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SGSCX с QVAL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. QVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность QVAL-US - Alpha Architect Quantitative Value Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SGSCX или QVAL.

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SGSCX:

0.19

QVAL:

-0.00

Коэф-т Сортино

SGSCX:

0.37

QVAL:

0.18

Коэф-т Омега

SGSCX:

1.05

QVAL:

1.02

Коэф-т Кальмара

SGSCX:

0.14

QVAL:

0.02

Коэф-т Мартина

SGSCX:

0.43

QVAL:

0.05

Индекс Язвы

SGSCX:

7.42%

QVAL:

6.64%

Дневная вол-ть

SGSCX:

20.01%

QVAL:

21.25%

Макс. просадка

SGSCX:

-62.26%

QVAL:

-51.49%

Текущая просадка

SGSCX:

-7.94%

QVAL:

-8.38%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у QVAL с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 3.68% против 6.37% соответственно.

SGSCX

С начала года

0.07%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-7.94%

1 год

3.05%

3 года

6.01%

5 лет

9.12%

10 лет

3.68%

QVAL

С начала года

-2.41%

1 месяц

3.43%

6 месяцев

-8.03%

1 год

-1.70%

3 года

8.47%

5 лет

16.67%

10 лет

6.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Сравнение комиссий SGSCX и QVAL

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.49%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SGSCX и QVAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг риск-скорректированной доходности SGSCX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг риск-скорректированной доходности QVAL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVAL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SGSCX c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа QVAL равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и QVAL

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности QVAL в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		6.35%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%9.62%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.68%1.72%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и QVAL

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и QVAL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и QVAL

Текущая волатильность для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) составляет 4.15%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...