Сравнение SGSCX с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SGSCX и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGSCX и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 5.08% | 20.22% | 5.35% | 24.62% | -24.63% | 15.10% | 16.98% | 22.29% | -21.96% | 19.80% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции SGSCX уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 7.19% против 10.22% соответственно.
SGSCX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 5.08%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.19%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGSCX и QVAL
SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
SGSCX vs. QVAL — Ранг доходности на риск
SGSCX
QVAL
Сравнение SGSCX c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGSCX | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.20 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.84 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.71 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.66 | 7.37 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGSCX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.20 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SGSCX и QVAL составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGSCX и QVAL
Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGSCX DWS Global Small Cap Fund | 9.87% | 10.37% | 6.35% | 5.12% | 5.42% | 16.72% | 0.36% | 0.29% | 18.31% | 11.13% | 7.52% | 6.04% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SGSCX и QVAL
Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGSCX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -51.49% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.27% | -14.61% | +2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -27.17% | -6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -51.49% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -2.33% | -4.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.18% | -7.90% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.40% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGSCX и QVAL
DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGSCX | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 4.23% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.22% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 20.20% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.64% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 22.80% | -3.34% |