PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с MGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с MGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Global Macro Fund (MGINX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и MGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и MGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
MGINX
DWS Global Macro Fund		0.35%14.73%3.56%9.15%-6.87%6.36%2.26%12.61%0.33%13.65%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у MGINX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции MGINX по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.90% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

MGINX

1 день
1.61%
1 месяц
-4.70%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.57%
1 год
11.90%
3 года*
7.37%
5 лет*
4.26%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

DWS Global Macro Fund

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с GAOAXSGSCX с SCDGX
Часто сравнивают с MGINX:
MGINX с VOOMGINX с SLANXMGINX с SCGSXMGINX с SCOBXMGINX с SIOAXMGINX с SCDGXMGINX с SCINX

Сравнение комиссий SGSCX и MGINX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии MGINX в 0.79%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
MGINX
DWS Global Macro Fund

Доходность на риск

SGSCX vs. MGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MGINX
Ранг доходности на риск MGINX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGINX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGINX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGINX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGINX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGINX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c MGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и DWS Global Macro Fund (MGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXMGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.52

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.15

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.73

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

7.72

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. MGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGINX равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и MGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXMGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.52

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.64

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

0.00

Корреляция

Корреляция между SGSCX и MGINX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и MGINX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности MGINX в 2.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
MGINX
DWS Global Macro Fund		2.25%1.82%2.15%2.88%4.76%1.20%0.81%3.23%6.82%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и MGINX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке MGINX в -63.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и MGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXMGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-63.39%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-7.01%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-12.16%

-21.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-15.12%

-30.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-5.25%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-13.83%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.57%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и MGINX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с DWS Global Macro Fund (MGINX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXMGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

3.52%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

5.88%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

8.03%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

6.67%

+12.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

7.50%

+11.96%