PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGSCX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGSCX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

SGSCX управляется DWS. Фонд был запущен 9 сент. 1991 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SGSCX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGSCX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		5.08%20.22%5.35%24.62%-24.63%15.10%16.98%22.29%-21.96%19.80%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%

Доходность по периодам

С начала года, SGSCX показывает доходность 5.08%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SGSCX превзошли акции GAOAX по среднегодовой доходности: 7.19% против 5.74% соответственно.

SGSCX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.44%
С начала года
5.08%
6 месяцев
10.02%
1 год
33.03%
3 года*
16.01%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.19%

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Global Small Cap Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с SGSCX:
SGSCX с QVALSGSCX с ACWISGSCX с AVDVSGSCX с VTISGSCX с BTIIXSGSCX с SCDGXSGSCX с AAAAX
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий SGSCX и GAOAX

SGSCX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

SGSCX
DWS Global Small Cap Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

SGSCX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGSCX
Ранг доходности на риск SGSCX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGSCX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGSCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGSCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGSCX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGSCX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGSCXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

0.86

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.24

+1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.53

1.10

+1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.66

4.47

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGSCX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGSCX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGSCX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGSCXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

0.86

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.53

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Корреляция

Корреляция между SGSCX и GAOAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGSCX и GAOAX

Дивидендная доходность SGSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGSCX
DWS Global Small Cap Fund		9.87%10.37%6.35%5.12%5.42%16.72%0.36%0.29%18.31%11.13%7.52%6.04%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок SGSCX и GAOAX

Максимальная просадка SGSCX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGSCX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGSCXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-29.02%

-33.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-8.95%

-3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-29.02%

-4.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-29.02%

-16.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.61%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-6.01%

-8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.20%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SGSCX и GAOAX

DWS Global Small Cap Fund (SGSCX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что SGSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGSCXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.98%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.55%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

11.53%

+6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

11.03%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

10.81%

+8.65%