Сравнение SGRT с QQQ
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. SGRT is actively managed, while QQQ is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 20.71%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- 40.74%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.86%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение доходности по годам SGRT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 20.71% | 8.82% |
Correlation
The correlation between SGRT and QQQ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
SGRT
QQQ
Сравнение SGRT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.41 | +3.22 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и QQQ
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -82.97% | +65.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.74% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -32.78% | +29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и QQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 15.94% | +17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 22.37% | +11.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 22.29% | +11.11% |
Сравнение комиссий SGRT и QQQ
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и QQQ
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and QQQ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.18% for QQQ.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор