Сравнение SGRT с NRGU
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). SGRT is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | 1.16% |
Correlation
The correlation between SGRT and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. NRGU — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение SGRT c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и NRGU
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -57.50% | +39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -24.81% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -26.06% | +22.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 76.98% | -39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 89.07% | -52.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 89.07% | -52.02% |
Сравнение комиссий SGRT и NRGU
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и NRGU
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for NRGU.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while NRGU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор