Сравнение SGRT с NACP
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while NACP is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for NACP.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и NACP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у NACP с доходностью 20.09%.
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NACP
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.25%
- 6 месяцев
- 15.56%
- С начала года
- 20.09%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и NACP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 20.09% | 10.09% |
Correlation
The correlation between SGRT and NACP is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. NACP — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NACP
Сравнение SGRT c NACP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | NACP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.48 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и NACP
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и NACP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -30.96% | +13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -3.12% | -14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.69% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и NACP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | NACP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 15.64% | +21.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 17.76% | +19.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 18.76% | +18.21% |
Сравнение комиссий SGRT и NACP
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии NACP в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и NACP
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности NACP в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NACP Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF | 0.56% | 0.62% | 2.96% | 1.28% | 3.48% | 3.06% | 1.48% | 1.22% | 0.71% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and NACP have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NACP is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NACP is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
NACP has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.49% for NACP.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и NACP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор