Сравнение SGRT с MLPA
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and MLPA (Global X MLP ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index. SGRT is actively managed, while MLPA is passively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.77%/yr for MLPA.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и MLPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у MLPA с доходностью 18.84%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPA
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 17.70%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам SGRT и MLPA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
MLPA Global X MLP ETF | 18.84% | 0.14% |
Correlation
The correlation between SGRT and MLPA is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. MLPA — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MLPA
Сравнение SGRT c MLPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Global X MLP ETF (MLPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | MLPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и MLPA
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки MLPA в -78.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и MLPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -78.75% | +60.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -1.55% | -15.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -20.14% | +16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и MLPA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | MLPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 12.54% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 17.99% | +19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 27.40% | +9.65% |
Сравнение комиссий SGRT и MLPA
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MLPA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и MLPA
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MLPA в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.11% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and MLPA have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for MLPA.
MLPA has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.13% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while MLPA is MLPs. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.77% for MLPA.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и MLPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор