Сравнение SGRT с JHML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML).
SGRT и JHML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHML - это пассивный фонд от Manulife, который отслеживает доходность John Hancock Dimensional Large Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и JHML
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и JHML
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | -1.33% | 6.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у JHML с доходностью -1.33%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHML
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и JHML
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHML в 0.29%.
Доходность на риск
SGRT vs. JHML — Ранг доходности на риск
SGRT
JHML
Сравнение SGRT c JHML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и John Hancock Multifactor Large Cap ETF (JHML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.75 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и JHML составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и JHML
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности JHML в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 1.07% | 1.06% | 1.16% | 1.39% | 1.46% | 1.08% | 1.59% | 1.73% | 1.57% | 1.44% | 1.36% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и JHML
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки JHML в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и JHML.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -36.13% | +18.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -4.77% | -2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -4.35% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и JHML
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | JHML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 17.58% | +15.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 16.29% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 17.75% | +14.85% |