Сравнение SGRT с ILCB
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while ILCB is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и ILCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 10.64%.
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 9.04%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 20.19%
- 5 лет*
- 12.78%
- 10 лет*
- 14.49%
Сравнение доходности по годам SGRT и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 10.64% | 7.15% |
Correlation
The correlation between SGRT and ILCB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. ILCB — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILCB
Сравнение SGRT c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и ILCB
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и ILCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -51.53% | +33.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.09% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.46% | -1.10% | -16.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -6.21% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и ILCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.05% | 12.68% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.05% | 17.23% | +19.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.05% | 18.16% | +18.89% |
Сравнение комиссий SGRT и ILCB
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и ILCB
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ILCB в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and ILCB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
ILCB has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.03% for ILCB.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и ILCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор