Сравнение SGRT с GRW
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 1.86% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.46% |
Correlation
The correlation between SGRT and GRW is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SGRT c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 13.58 | -9.95 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и GRW
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -0.45% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.27% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -0.17% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 8.89% | +24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 8.89% | +24.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 8.89% | +24.51% |
Сравнение комиссий SGRT и GRW
SGRT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и GRW
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and GRW have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for GRW.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор