Сравнение SGRT с FNGS
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both Large Cap Growth Equities funds. SGRT is actively managed, while FNGS is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FNGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 26.37%
- 3 года*
- 33.92%
- 5 лет*
- 21.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 13.45% | 4.72% |
Correlation
The correlation between SGRT and FNGS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. FNGS — Ранг доходности на риск
SGRT
FNGS
Сравнение SGRT c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 1.04 | +2.59 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FNGS
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FNGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -48.98% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -3.99% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -10.86% | +7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FNGS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 20.64% | +12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 29.97% | +3.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 31.13% | +2.27% |
Сравнение комиссий SGRT и FNGS
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FNGS
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and FNGS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for FNGS.
Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.58% for FNGS.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и FNGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор