PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRT с FDN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGRT с FDN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN).

SGRT и FDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SGRT и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGRT и FDN

2026 (YTD)2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		-12.36%0.25%

Доходность по периодам

С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью -12.36%.

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDN

1 день
0.80%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-15.28%
1 год
5.30%
3 года*
16.85%
5 лет*
1.08%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SMART Earnings Growth 30 ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с XLKFDN с KWEB

Сравнение комиссий SGRT и FDN

SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDN в 0.52%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index

Доходность на риск

SGRT vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRT
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRT c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SGRT vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRTFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.09

0.51

+1.57

Корреляция

Корреляция между SGRT и FDN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRT и FDN

Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGRT и FDN

Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FDN.

Загрузка...

Показатели просадок

SGRTFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-61.55%

+43.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-21.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-17.90%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-11.86%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGRT и FDN

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGRTFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.92%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.60%

24.26%

+8.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.60%

27.29%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.60%

25.56%

+7.04%