Сравнение SGRT с FDMO
SGRT (SMART Earnings Growth ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. SGRT is actively managed, while FDMO is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 26.55%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 11.06%.
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 11.06%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | 26.83% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 11.06% | 8.14% |
Correlation
The correlation between SGRT and FDMO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. FDMO — Ранг доходности на риск
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDMO
Сравнение SGRT c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth ETF (SGRT) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRT | FDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FDMO
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.94% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.64% | -5.69% | -11.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.38% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.91% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 18.59% | +18.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 19.39% | +17.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 19.61% | +17.36% |
Сравнение комиссий SGRT и FDMO
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FDMO
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности FDMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.61% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and FDMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FDMO has the higher dividend yield at 0.61%, compared with 0.13% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.29% for FDMO.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и FDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор