Сравнение SGRT с FDMO
SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) and FDMO (Fidelity Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - SGRT is a Large Cap Growth Equities fund, while FDMO is a Momentum fund tracking the Fidelity U.S. Momentum Factor Index. SGRT is actively managed, while FDMO is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SGRT charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for FDMO.
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FDMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 48.90%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью 15.24%.
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.75%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 14.11%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 28.67%
- 5 лет*
- 16.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRT и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 15.24% | 8.13% |
Correlation
The correlation between SGRT and FDMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRT vs. FDMO — Ранг доходности на риск
SGRT
FDMO
Сравнение SGRT c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.63 | 0.82 | +2.81 |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FDMO
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FDMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.94% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -0.32% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -5.42% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FDMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.40% | 16.49% | +16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.40% | 19.00% | +14.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.40% | 19.50% | +13.90% |
Сравнение комиссий SGRT и FDMO
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FDMO
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности FDMO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.56% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGRT and FDMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FDMO is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FDMO is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
FDMO has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.11% for SGRT.
SGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDMO is Momentum. Their fees differ too: 0.59% for SGRT and 0.29% for FDMO.
Подберите оптимальное распределение для SGRT и FDMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор