Сравнение SGRT с FDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO).
SGRT и FDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDMO - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Momentum Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SGRT и FDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGRT и FDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 9.56% | 25.25% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | -3.41% | 8.13% |
Доходность по периодам
С начала года, SGRT показывает доходность 9.56%, что значительно выше, чем у FDMO с доходностью -3.41%.
SGRT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDMO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.41%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGRT и FDMO
SGRT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FDMO в 0.29%.
Доходность на риск
SGRT vs. FDMO — Ранг доходности на риск
SGRT
FDMO
Сравнение SGRT c FDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT) и Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.09 | 0.73 | +1.36 |
Корреляция
Корреляция между SGRT и FDMO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRT и FDMO
Дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FDMO в 0.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.15% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDMO Fidelity Momentum Factor ETF | 0.66% | 0.61% | 0.90% | 0.87% | 1.19% | 0.60% | 0.77% | 1.23% | 1.22% | 1.09% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок SGRT и FDMO
Максимальная просадка SGRT за все время составила -17.87%, что меньше максимальной просадки FDMO в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRT и FDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -33.94% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -7.73% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -5.49% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.39% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRT и FDMO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGRT | FDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.60% | 22.24% | +10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.60% | 18.98% | +13.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.60% | 19.55% | +13.05% |