Сравнение SGRP с CAMT
SGRP (SPAR Group, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SGRP returned -4.29%/yr vs 51.90%/yr for CAMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 39.09%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -4.29% против 51.90% соответственно.
SGRP
- 1 день
- -27.90%
- 1 месяц
- -26.84%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -24.16%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -4.29%
CAMT
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -18.83%
- 6 месяцев
- 2.45%
- С начала года
- 39.09%
- 1 год
- 62.53%
- 3 года*
- 51.50%
- 5 лет*
- 35.12%
- 10 лет*
- 51.90%
Сравнение доходности по годам SGRP и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -24.16% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% | 23.00% |
CAMT Camtek Ltd | 39.09% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between SGRP and CAMT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.04M
CAMT:
$6.90B
SGRP:
-$1.03
CAMT:
$0.98
SGRP:
0.10
CAMT:
14.54
SGRP:
23.07
CAMT:
11.15
SGRP:
$136.10M
CAMT:
$499.09M
SGRP:
$21.69M
CAMT:
$250.68M
SGRP:
-$16.30M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. CAMT — Ранг доходности на риск
SGRP
CAMT
Сравнение SGRP c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.19 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.76 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.73 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и CAMT
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -97.71% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -35.77% | -24.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -28.70% | -69.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.17% | -55.60% | -36.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.08% | 13.26% | +21.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и CAMT
SPAR Group, Inc. (SGRP) имеет более высокую волатильность в 34.20% по сравнению с Camtek Ltd (CAMT) с волатильностью 27.39%. Это указывает на то, что SGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.20% | 27.39% | +6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 54.64% | -7.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 67.55% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 56.89% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 52.53% | +18.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и CAMT
Ни SGRP, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и CAMT
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and CAMT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRP has higher volatility (34.20%) compared to CAMT (27.39%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор