Сравнение SGRP с CAMT
SGRP (SPAR Group, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, SGRP returned -2.31%/yr vs 56.21%/yr for CAMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и CAMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 56.94%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: -2.31% против 56.21% соответственно.
SGRP
- 1 день
- 2.94%
- 1 месяц
- 14.85%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- -20.82%
- 3 года*
- -13.90%
- 5 лет*
- -11.06%
- 10 лет*
- -2.31%
CAMT
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 56.94%
- 6 месяцев
- 52.92%
- 1 год
- 104.66%
- 3 года*
- 74.71%
- 5 лет*
- 35.56%
- 10 лет*
- 56.21%
Сравнение доходности по годам SGRP и CAMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | 4.11% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% | 23.00% |
CAMT Camtek Ltd | 56.94% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
Correlation
The correlation between SGRP and CAMT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SGRP:
$19.69M
CAMT:
$8.59B
SGRP:
-$1.04
CAMT:
$0.98
SGRP:
0.14
CAMT:
16.43
SGRP:
31.66
CAMT:
12.59
SGRP:
$136.10M
CAMT:
$499.09M
SGRP:
$21.69M
CAMT:
$250.68M
SGRP:
-$16.30M
CAMT:
$122.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. CAMT — Ранг доходности на риск
SGRP
CAMT
Сравнение SGRP c CAMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | CAMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.89 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.34 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и CAMT
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и CAMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -97.71% | -1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -27.07% | -33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | -63.16% | -19.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.10% | -19.55% | -77.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.16% | -55.66% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 11.25% | +22.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и CAMT
Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 11.69%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 30.15%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | CAMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.69% | 30.15% | -18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.86% | 52.85% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.25% | 65.74% | -15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.99% | 56.33% | +9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.06% | 52.28% | +18.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и CAMT
Ни SGRP, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и CAMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и CAMT
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and CAMT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (30.15%) compared to SGRP (11.69%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs CAMT's -97.71%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и CAMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор