Сравнение SGRP с CBAT
SGRP (SPAR Group, Inc.) and CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SGRP in Specialty Business Services, CBAT in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, SGRP returned -2.96%/yr vs -11.82%/yr for CBAT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и CBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у CBAT с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции SGRP превзошли акции CBAT по среднегодовой доходности: -2.96% против -11.82% соответственно.
SGRP
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -15.38%
- 1 год
- -28.12%
- 3 года*
- -16.46%
- 5 лет*
- -12.82%
- 10 лет*
- -2.96%
CBAT
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -10.13%
- 6 месяцев
- -15.67%
- 1 год
- -30.51%
- 3 года*
- -11.97%
- 5 лет*
- -29.76%
- 10 лет*
- -11.82%
Сравнение доходности по годам SGRP и CBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -6.40% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% | 23.00% |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -10.13% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 340.00% | 202.71% | -74.33% | 5.18% |
Correlation
The correlation between SGRP and CBAT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2002 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.71M
CBAT:
$66.98M
SGRP:
-$1.04
CBAT:
-$0.10
SGRP:
0.13
CBAT:
0.34
SGRP:
28.47
CBAT:
0.00
SGRP:
$136.10M
CBAT:
$195.19M
SGRP:
$21.69M
CBAT:
$18.42M
SGRP:
-$16.30M
CBAT:
-$18.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. CBAT — Ранг доходности на риск
SGRP
CBAT
Сравнение SGRP c CBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGRP | CBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.75 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -1.16 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGRP | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.43 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.01 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGRP и CBAT
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, примерно равная максимальной просадке CBAT в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и CBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -99.49% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -41.02% | -19.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -66.13% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -87.20% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | -94.34% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.39% | -98.80% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.16% | -79.46% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.81% | 26.33% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и CBAT
Текущая волатильность для SPAR Group, Inc. (SGRP) составляет 12.70%, в то время как у CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что SGRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 20.04% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.72% | 33.44% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.35% | 54.14% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.07% | 69.64% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.05% | 98.77% | -27.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и CBAT
Ни SGRP, ни CBAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и CBAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и CBAK Energy Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SGRP and CBAT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (20.04%) compared to SGRP (12.70%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs CBAT's -99.49%.
CBAT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и CBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор