Сравнение SGRP с VST
SGRP (SPAR Group, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, SGRP returned -16.30%/yr vs 54.83%/yr for VST. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у VST с доходностью -5.17%.
SGRP
- 1 день
- -27.90%
- 1 месяц
- -26.84%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -24.16%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -4.29%
VST
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -3.68%
- 6 месяцев
- -15.09%
- С начала года
- -5.17%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 81.88%
- 5 лет*
- 54.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGRP и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -24.16% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% | 23.00% |
VST Vistra Corp. | -5.17% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between SGRP and VST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.04M
VST:
$51.44B
SGRP:
-$1.03
VST:
$9.68
SGRP:
0.10
VST:
2.01
SGRP:
$136.10M
VST:
$17.20B
SGRP:
$21.69M
VST:
$1.12B
SGRP:
-$16.30M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. VST — Ранг доходности на риск
SGRP
VST
Сравнение SGRP c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.98 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.44 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.75 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и VST
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -53.32% | -45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -38.01% | -22.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -48.80% | -33.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -48.80% | -33.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -29.70% | -68.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.17% | -13.84% | -78.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.08% | 22.18% | +12.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и VST
SPAR Group, Inc. (SGRP) имеет более высокую волатильность в 34.20% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что SGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.20% | 11.07% | +23.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 34.75% | +12.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 49.13% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 48.02% | +18.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 42.19% | +29.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и VST
SGRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.60% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и VST
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and VST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRP has higher volatility (34.20%) compared to VST (11.07%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs VST's -53.32%.
VST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор