Сравнение SGRP с ACGL
SGRP (SPAR Group, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SGRP returned -4.29%/yr vs 16.35%/yr for ACGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGRP и ACGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGRP показывает доходность -24.16%, что значительно ниже, чем у ACGL с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -4.29% против 16.35% соответственно.
SGRP
- 1 день
- -27.90%
- 1 месяц
- -26.84%
- 6 месяцев
- -28.69%
- С начала года
- -24.16%
- 1 год
- -36.17%
- 3 года*
- -21.81%
- 5 лет*
- -16.30%
- 10 лет*
- -4.29%
ACGL
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 8.06%
- 6 месяцев
- 10.01%
- С начала года
- 4.30%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам SGRP и ACGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRP SPAR Group, Inc. | -24.16% | -59.23% | 92.08% | -22.31% | 5.69% | 6.96% | -11.54% | 142.54% | -56.42% | 23.00% |
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 4.30% | 3.87% | 30.76% | 18.30% | 41.24% | 23.23% | -15.90% | 60.52% | -11.69% | 5.19% |
Correlation
The correlation between SGRP and ACGL is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1996 г. | 0.03 |
The correlation between SGRP and ACGL shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SGRP:
$17.04M
ACGL:
$34.95B
SGRP:
-$1.03
ACGL:
$13.15
SGRP:
0.10
ACGL:
1.88
SGRP:
23.07
ACGL:
1.54
SGRP:
$136.10M
ACGL:
$19.70B
SGRP:
$21.69M
ACGL:
$8.44B
SGRP:
-$16.30M
ACGL:
$5.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGRP vs. ACGL — Ранг доходности на риск
SGRP
ACGL
Сравнение SGRP c ACGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGRP | ACGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.12 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.88 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 2.29 | -3.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGRP и ACGL
Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и ACGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGRP | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.23% | -54.70% | -44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.50% | -14.08% | -46.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.58% | -22.43% | -60.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.58% | -22.43% | -60.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.58% | -53.84% | -28.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.89% | -8.41% | -89.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.17% | -11.72% | -80.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.08% | 5.39% | +29.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGRP и ACGL
SPAR Group, Inc. (SGRP) имеет более высокую волатильность в 34.20% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что SGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGRP | ACGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.20% | 7.47% | +26.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 15.65% | +31.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.49% | 20.82% | +36.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.89% | 24.57% | +42.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.47% | 27.59% | +43.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGRP и ACGL
Ни SGRP, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACGL Arch Capital Group Ltd. | 0.00% | 0.00% | 5.41% |
SGRP SPAR Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGRP и ACGL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGRP и ACGL
SGRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.
ACGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.
SGRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.
ACGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.
SGRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.
ACGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
SGRP and ACGL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGRP has higher volatility (34.20%) compared to ACGL (7.47%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs ACGL's -54.70%.
ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGRP и ACGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор