PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGRP с ACGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SGRP с ACGL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGRP (SPAR Group, Inc.) and ACGL (Arch Capital Group Ltd.) are both stocks. SGRP operates in Specialty Business Services (Industrials), while ACGL operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SGRP returned -2.96%/yr vs 14.54%/yr for ACGL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGRP и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAR Group, Inc. (SGRP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGRP показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -7.90%. За последние 10 лет акции SGRP уступали акциям ACGL по среднегодовой доходности: -2.96% против 14.54% соответственно.

SGRP

1 день
2.46%
1 месяц
2.00%
С начала года
-6.40%
6 месяцев
-15.38%
1 год
-28.12%
3 года*
-16.46%
5 лет*
-12.82%
10 лет*
-2.96%

ACGL

1 день
0.51%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-7.90%
6 месяцев
-4.38%
1 год
-6.77%
3 года*
9.22%
5 лет*
18.57%
10 лет*
14.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGRP и ACGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGRP
SPAR Group, Inc.		-6.40%-59.23%92.08%-22.31%5.69%6.96%-11.54%142.54%-56.42%23.00%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		-7.90%3.87%30.76%18.30%41.24%23.23%-15.90%60.52%-11.69%5.19%

Correlation

The correlation between SGRP and ACGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1996 г.

0.03

The correlation between SGRP and ACGL shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SGRP:

$17.71M

ACGL:

$31.78B

EPS

SGRP:

-$1.04

ACGL:

$13.06

Коэффициент P/S

SGRP:

0.13

ACGL:

1.67

Коэффициент P/B

SGRP:

28.47

ACGL:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

SGRP:

$136.10M

ACGL:

$19.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SGRP:

$21.69M

ACGL:

$8.44B

EBITDA (12 мес.)

SGRP:

-$16.30M

ACGL:

$5.80B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAR Group, Inc.

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с SGRP:
SGRP с SCHDSGRP с CBATSGRP с TXNSGRP с AVGOSGRP с MUSGRP с VSTSGRP с DELL
Часто сравнивают с ACGL:
ACGL с BRK-BACGL с MRVLACGL с ADMACGL с KBWPACGL с SPYACGL с NVDAACGL с COST

Доходность на риск

SGRP vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGRP
Ранг доходности на риск SGRP: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGRP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGRP: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGRP: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGRP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGRP: 2525
Ранг коэф-та Мартина
ACGL
Ранг доходности на риск ACGL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACGL: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACGL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACGL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACGL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACGL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGRP c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAR Group, Inc. (SGRP) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGRPACGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
-0.33

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
-0.30

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.96

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.48

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-1.12

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGRP vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGRP на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGRP и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGRPACGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

-0.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.44

-0.52

Просадки

Сравнение просадок SGRP и ACGL

Максимальная просадка SGRP за все время составила -99.23%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGRP и ACGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGRPACGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.23%

-54.70%

-44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.50%

-14.08%

-46.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.58%

-22.43%

-60.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.58%

-22.43%

-60.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-82.58%

-53.84%

-28.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.39%

-19.12%

-78.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.16%

-11.72%

-80.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.81%

6.03%

+26.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SGRP и ACGL

SPAR Group, Inc. (SGRP) имеет более высокую волатильность в 12.70% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что SGRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGRPACGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.70%

5.62%

+7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.72%

14.42%

+19.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.35%

20.91%

+28.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.07%

24.55%

+41.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.05%

27.52%

+43.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGRP и ACGL

Ни SGRP, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%5.41%
SGRP
SPAR Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SGRP и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SPAR Group, Inc. и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
22.02M
4.36B
(SGRP) Общая выручка
(ACGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SGRP и ACGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SPAR Group, Inc. и Arch Capital Group Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
-10.6%
52.1%
Активы портфеля
SGRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в -2.34M при выручке в 22.02M, что соответствует валовой рентабельности в -10.6%.

ACGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.27B при выручке в 4.36B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

SGRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.73M при выручке в 22.02M, что соответствует операционной рентабельности -57.8%.

ACGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.36B, что соответствует операционной рентабельности 26.3%.

SGRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SPAR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.32M при выручке в 22.02M, что соответствует чистой рентабельности -74.1%.

ACGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arch Capital Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 1.05B при выручке в 4.36B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

SGRP and ACGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGRP has higher volatility (12.70%) compared to ACGL (5.62%). In terms of maximum drawdown, SGRP dropped -99.23% vs ACGL's -54.70%.

ACGL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGRP и ACGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор